2023-12-30
Quant4.0（二）自动化AI与量化投研
量化交易
2023-12-13
Quant4.0（一）量化投资简介，从1.0到4.0
2023-12-12
为什么实盘不如回测？如何检验多重测试导致的回测过拟合
成交量因子——换手率与非流动性
2023-12-03
动量反转全都要：趋势因子的两种统一框架
2023-12-02
衡量序列相关性的三个指标——从线性到非线性
数据科学
2023-11-26
因子投资视角下的量价交织——量价关系全解析
2023-11-06
低风险异象:性质、成因与低波动因子构造
2023-11-05
股票日内高频波动的十四行诗：度量与分解
2023-10-23
量价因子的新枝——特质风险类因子初探
YK
Quant
Shanghai, China
文章
43
分类
4
2024-11-18
排序学习（LTR）简明：从RankNet到LambdaMART
2024-11-05
Shaputa: SHAP-Boruta Fusion for Feature Selection
2024-08-26
大语言模型发展趋势及其量化投资应用
数据科学 / 量化交易
2024-08-25
小议事件驱动策略检验框架——反事实推断、风险因子模型与卷积积分
2024-08-23
第三阶段量化工作总结与后续规划——复杂度与成本控制
反思总结 / 量化交易